趋势跟踪-ATR通道交易策略（附tbquant源码）

买入：昨日收盘价 大于 均线 + 3 *ATR

卖出：昨日收盘价 小于 均线 - 3 *ATR

始终有持仓

ATR通道趋势跟踪策略tbquant源码

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// 简称: alantop_ATR_tunnel
// 名称: 均线为中轨的ATR通道
// 类别: 公式应用
// 类型: 用户应用
// 输出: Void
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Params
  Numeric Length1(60);
  Numeric ATR_times(3);
  Numeric ATR_period(14);

Vars
  Numeric ema;
  Series<Numeric> ATRup;
  Series<Numeric> ATRdown;

Events
  OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
  {
    Range[0:DataSourceSize() - 1]
    {
      ema = XAverage(Close, Length1);
      PlotNumeric("EMA1", ema);
      
      ATRup = ema + 3 * AvgTrueRange(ATR_period);
      ATRdown = ema - 3 * AvgTrueRange(ATR_period);
      PlotNumeric("ATRup",     ATRup);
      PlotNumeric("ATRdown",   ATRdown);
      
      if ( Close[1] > ATRup[1] && MarketPosition <>1 )
      {
        PlotBool("buy", true);
        Buy(0,Open);
      }
      if ( Close[1] < ATRdown[1] && MarketPosition <>-1 )
      {
        PlotBool("sell", False);
        SellShort(0,Open);
      }

    }
  }

　　策略应用于螺纹指数1小时周期测试报告: