拓端tecdat|R语言量化：合成波动率指数移动平均策略分析标准普尔500波动率指数(VIX)

To

本文目标是创建合成波动率指数，1）当应用于标准普尔500指数时，尽可能地反映VIX指数；2）完全依靠价格作为输入，因此它可以应用于任何市场指数。

所述的解决方案是合成波动率指数。> Mov(ATR(1)/C,20,S)

下面我将尝试代码。

1.  #*****************************************************************
2.  # 加载历史数据
3.  #*****************************************************************
4.   
5.  tickers = 'SP=^GSPC,VIX=^VIX'
6.   
7.  #*****************************************************************
8.  # 绘制数据
9.  #*****************************************************************
10.  layout(1:3)
11.  plot(SP)
12.  plot.legend('SP',SP)

matplot(scale(temp)

1.  #*****************************************************************
2.  # 测试策略
3.  #*****************************************************************
4.  vol= SMA( SP),1/ Cl), 20 )
5.  high= vol > SMA(vol, 40)
6.  low= vol< SMA(vol, 40)
7.   
8.  plot(SP[index], type='l', plotX=F, x.highlight = highlight)

1.  #*****************************************************************
2.  # 测试策略
3.  #*****************************************************************
4.  models = list()
5.   
6.  data$weight[] = NA
7.  run(data)
8.   
9.  #*****************************************************************
10.  # 报告
11.  #*****************************************************************
12.  #performance(models, T)

该估计值与TTR软件包提供的其他波动率估计值相似。

1.   
2.  print(cor(, use='complete.obs',method='pearson'))