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【量化交易】单因子有效性分析目的


学习目标

  • 目标
  • 知道有效性分析的目的

有效性分析确定的几个问题

  • 因子的IC分析
  • 确定因子的正负性
  • 对收益率提供正面还是负面的影响
  • 因子的收益率分析
  • 确定因子的方向

什么是因子的方向?

因子方向

因子说明

因子升序

因子值越小越好,如市值、估值类(市盈率、市净率、市销率等)

因子降序

因子值越大越好,如ROE、利润、利润增长率类因子

因子中性

因子方向不确定,如周转率、资产负债率等因子

利用这两个分析方式去筛选,最终我们要得出这样的两张表

【量化交易】单因子有效性分析目的_估值

【量化交易】单因子有效性分析目的_估值_02

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