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随机过程复习

就是耍帅 2022-01-04 阅读 68

第二章 基础知识&过渡知识

经典分布

数字特征 期望 方差 协方差

式子2-21的证明

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定理2-5 的证明

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矩母函数&特征函数的计算

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  • 不要求计算正态分布的特征函数,只需知道结论

第三章 随机过程概述

正态随机过程

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泊松随机过程

独立增量过程

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齐次随机过程

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平稳增量过程

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计数过程

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齐次Poisson过程

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第四章 poisson过程

时间间隔

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定理 4-1

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  • 证明
    在这里插入图片描述在这里插入图片描述

等待时间

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定理 4-2 伽马分布

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  • 证明方法一:矩母函数唯一定理
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  • 证明方法二:定义法
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随机变量的顺序统计量

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定理 4-4

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例题 4-1 乘客候车问题

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Poisson过程的分解

定理 4-5

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4-2 排队系统

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例题4-3 第k次事件发生的等待时间的条件概率密度

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复合Poisson过程

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定理 4-7

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例题 4-5 保险公司储备金

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例题 4-6 商店营业额

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定理4-4
例题4-1
定理4-5(知道结论,不要求证明)
例题4-2(理发店)
例题4-4

–复合泊松
定理4-7(最后一道题必是这道题,复合泊松)

  • 第一点不考(独立)

例子4-5 保险公司
作业
1 2 3 4 5 6 8

马尔可夫过程
定理 5-1
例题 5-1
例题 5-2
例题 5-3
例题 5-4
例题 5-5 (重点)
例题 5-6

例题 5-19
定理 5-2(一定要会)

CK方程:N不可以写成1步的乘积

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