时间序列研(part6)--DF统计量和t统计量的分布特征

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文章目录

• ​​时间序列​​

• ​​DF统计量和t统计量的分布特征​​

• ​​情形1​​
• ​​情形2​​
• ​​情形3​​

时间序列

DF统计量和t统计量的分布特征

情形1

• 的极限分布和有限样本分布特征

由式(1)、式(2)、式(3)可知，当时：

是检验单位根的一个常用统计量。有三个结论如下：

检验单位根的另一个统计量是统计量。统计量在这里称 DF 统计量。当时：

有限样本条件下的 DF 统计量的分布特征（蒙特卡罗模拟结果）：

T=100，模拟1万次的DF统计量的分布结果：

情形2

• 的极限分布和有限样本分布特征

有限样本条件下的 DF 统计量的分布特征（蒙特卡罗模拟结果）:

T=100，模拟1万次的DF统计量的分布结果：

有限样本条件下的统计量的分布特征（蒙特卡罗模拟结果）:

T = 100 条件下， 的分布见图：

情形3

• 的极限分布和有限样本分布特征

有限样本条件下的DF统计量的分布特征（蒙特卡罗模拟结果）:

T=100，模拟1万次的DF统计量的分布结果：

有限样本条件下的统计量的分布特征（蒙特卡罗模拟结果）:

T = 100 条件下， 的分布见图：

有限样本条件下的统计量的分布特征（蒙特卡罗模拟结果）:

T = 100 条件下， 的分布见图：

, 与 的比较：