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时间序列 工具库学习(15) Darts模块-Kalman 滤波器进行过滤和预测

1.Kalman 滤波器

用于提高受噪声影响的数据质量的卡尔曼滤波算法。白噪声是从任何类型的传感器检索到的数据中的常见成分,需要对其进行过滤。Kalman 滤波器是 Darts 中的另一种模型,因为它是 一个 FilteringModel(而不是 一个 ForecastingModel),可用于平滑级数在卡尔曼滤波器的情况下,观测值的“实际”(“actual” )基础值是使用线性动力系统的状态空间模型推断的。该系统可以作为输入提供,也可以根据数据进行拟合。

将生成一个简单的合成数据集,并了解如何使用卡尔曼滤波器对其进行去噪。

(1)导库

%reload_ext autoreload
%autoreload 2
%matplotlib inline

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

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