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Sample average approximation(SAA)

忍禁 2022-02-27 阅读 223

样本平均近似(SAA)方法是一种利用蒙特卡罗模拟求解随机优化问题的方法。在这种技术中,随机问题的预期目标函数由随机样本的样本平均估计来近似。由此产生的样本平均逼近问题,然后解决确定性优化技术。对不同的样本重复该过程,以获得候选解,以及对其最优性差距的统计估计。

 

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