Python ARIMA预测股价
作为一名经验丰富的开发者,我将教导你如何使用Python中的ARIMA模型来预测股价。下面我将分步骤介绍整个流程,并提供相应的代码和注释。
1. 数据准备
首先,我们需要准备好需要用于预测的股价数据。可以使用pandas库来读取股价数据,并将其转换为时间序列数据。下面是相应的代码:
import pandas as pd
# 读取股价数据
data = pd.read_csv('stock_price.csv')
# 将日期转换为时间序列
data['Date'] = pd.to_datetime(data['Date'])
data.set_index('Date', inplace=True)
# 只保留股价数据列
ts = data['Close']
2. 数据预处理
在进行ARIMA建模之前,我们需要对数据进行预处理,包括处理缺失值、平稳性检验等。下面是一些常用的预处理步骤和代码:
# 处理缺失值(如果有)
ts = ts.fillna(ts.bfill())
# 平稳性检验(使用Augmented Dickey-Fuller检验)
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
def test_stationarity(timeseries):
# 计算移动平均和移动标准差
moving_avg = timeseries.rolling(window=12).mean()
moving_std = timeseries.rolling(window=12).std()
# 绘制移动平均和移动标准差曲线
plt.plot(timeseries, color='blue', label='Original')
plt.plot(moving_avg, color='red', label='Moving Average')
plt.plot(moving_std, color='black', label='Moving STD')
plt.legend(loc='best')
plt.title('Rolling Mean & Standard Deviation')
plt.show()
# 进行Augmented Dickey-Fuller检验
dftest = adfuller(timeseries, autolag='AIC')
dfoutput = pd.Series(dftest[0:4], index=['Test Statistic',
'p-value',
'Lags Used',
'Number of Observations Used'])
print(dfoutput)
# 调用平稳性检验函数
test_stationarity(ts)
3. 模型建立和拟合
在完成数据预处理后,我们可以开始建立ARIMA模型并进行拟合。根据平稳性检验的结果,我们可以选择ARIMA的参数。下面是相应的代码:
from statsmodels.tsa.arima_model import ARIMA
# 建立ARIMA模型
model = ARIMA(ts, order=(1, 0, 0)) # 这里选择ARIMA(p, d, q)的参数为(1, 0, 0)
# 拟合模型
model_fit = model.fit(disp=0)
4. 模型评估和预测
拟合完成后,我们需要对模型进行评估,并进行预测。下面是一些常用的评估和预测步骤以及相应的代码:
# 模型评估
residuals = pd.DataFrame(model_fit.resid)
residuals.plot()
plt.title('Residuals')
plt.show()
residuals.plot(kind='kde')
plt.title('Residuals Density')
plt.show()
print(residuals.describe())
# 预测
predicted = model_fit.predict(start='2022-01-01', end='2022-12-31')
5. 结果可视化
最后,我们可以将预测结果可视化,以便更好地理解和分析。下面是相应的代码:
# 可视化结果
plt.plot(ts, label='Actual')
plt.plot(predicted, color='red', label='Predicted')
plt.legend(loc='best')
plt.title('Stock Price Prediction')
plt.show()
以上就是使用Python ARIMA模型预测股价的完整流程和相应的代码。希望本文对你有所帮助!