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python arima预测股价

Python ARIMA预测股价

作为一名经验丰富的开发者,我将教导你如何使用Python中的ARIMA模型来预测股价。下面我将分步骤介绍整个流程,并提供相应的代码和注释。

1. 数据准备

首先,我们需要准备好需要用于预测的股价数据。可以使用pandas库来读取股价数据,并将其转换为时间序列数据。下面是相应的代码:

import pandas as pd

# 读取股价数据
data = pd.read_csv('stock_price.csv')

# 将日期转换为时间序列
data['Date'] = pd.to_datetime(data['Date'])
data.set_index('Date', inplace=True)

# 只保留股价数据列
ts = data['Close']

2. 数据预处理

在进行ARIMA建模之前,我们需要对数据进行预处理,包括处理缺失值、平稳性检验等。下面是一些常用的预处理步骤和代码:

# 处理缺失值(如果有)
ts = ts.fillna(ts.bfill())

# 平稳性检验(使用Augmented Dickey-Fuller检验)
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller

def test_stationarity(timeseries):
    # 计算移动平均和移动标准差
    moving_avg = timeseries.rolling(window=12).mean()
    moving_std = timeseries.rolling(window=12).std()

    # 绘制移动平均和移动标准差曲线
    plt.plot(timeseries, color='blue', label='Original')
    plt.plot(moving_avg, color='red', label='Moving Average')
    plt.plot(moving_std, color='black', label='Moving STD')
    plt.legend(loc='best')
    plt.title('Rolling Mean & Standard Deviation')
    plt.show()

    # 进行Augmented Dickey-Fuller检验
    dftest = adfuller(timeseries, autolag='AIC')
    dfoutput = pd.Series(dftest[0:4], index=['Test Statistic',
                                             'p-value',
                                             'Lags Used',
                                             'Number of Observations Used'])
    print(dfoutput)

# 调用平稳性检验函数
test_stationarity(ts)

3. 模型建立和拟合

在完成数据预处理后,我们可以开始建立ARIMA模型并进行拟合。根据平稳性检验的结果,我们可以选择ARIMA的参数。下面是相应的代码:

from statsmodels.tsa.arima_model import ARIMA

# 建立ARIMA模型
model = ARIMA(ts, order=(1, 0, 0))  # 这里选择ARIMA(p, d, q)的参数为(1, 0, 0)

# 拟合模型
model_fit = model.fit(disp=0)

4. 模型评估和预测

拟合完成后,我们需要对模型进行评估,并进行预测。下面是一些常用的评估和预测步骤以及相应的代码:

# 模型评估
residuals = pd.DataFrame(model_fit.resid)
residuals.plot()
plt.title('Residuals')
plt.show()

residuals.plot(kind='kde')
plt.title('Residuals Density')
plt.show()

print(residuals.describe())

# 预测
predicted = model_fit.predict(start='2022-01-01', end='2022-12-31')

5. 结果可视化

最后,我们可以将预测结果可视化,以便更好地理解和分析。下面是相应的代码:

# 可视化结果
plt.plot(ts, label='Actual')
plt.plot(predicted, color='red', label='Predicted')
plt.legend(loc='best')
plt.title('Stock Price Prediction')
plt.show()

以上就是使用Python ARIMA模型预测股价的完整流程和相应的代码。希望本文对你有所帮助!

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