算法中矩阵运算是常用的，但动手写各种函数费事费力，可以考虑使用开源的框架，直接调用其定义的类和函数即可。
基础用法可参考下列文章
Eigen
eigen之常用矩阵运算 - chrislzy - 博客园
Eigen介绍及简单使用_fengbingchun的博客-CSDN博客_eigen的使用
C++矩阵库 Eigen 简介 - rainbow70626 - 博客园
其他如矩阵转置、矩阵乘法、矩阵求逆等，比较容易，看资料即可。
这里特别提一下cholesky分解，这在UKF算法中是必需使用的，在Eigen中使用LLT分解，使用如下代码即可对正定矩阵求cholesky分解。
m_l = m.llt().matrixL(); // cholesky分解
