时间序列研(part3)--单积性-CFANZ编程社区

时间序列研(part3)--单积性

学习笔记，仅供参考，有错必纠

时间序列

若一个随机过程时间序列研(part3)--单积性_统计学必须经过d次差分之后才能变换成一个平稳的可逆的ARMA过程，则称是d阶单积(单整)过程. 用时间序列研(part3)--单积性_差分_03 表示.

对于时间序列研(part3)--单积性_统计学_04 过程时间序列研(part3)--单积性_随机过程_05 ：
时间序列研(part3)--单积性_随机过程_06
因为含有d个单位根，所以常把时间序列单积阶数的检验称为单位根检验（unit root test）

时间序列研(part3)--单积性_时间序列_07

以随机游走过程和平稳的AR(1)过程作比较.

对于随机游走过程：
时间序列研(part3)--单积性_时间序列_08
有时间序列研(part3)--单积性_差分_09 (具有永久记忆)

时间序列研(part3)--单积性_随机过程_10

对于AR(1) 过程：
时间序列研(part3)--单积性_差分_11

有：

时间序列研(part3)--单积性_时间序列_12

时间序列研(part3)--单积性_随机过程_13

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